photo of bridge under white clouds

Förändringar i marknaden kräver vidareutveckling av vår algoritm för…

De senaste åren har vi sett en ekonomi som vi inte har varit med dom de senaste 20-25 åren. Sedan starten av PPM, år 2000, har den långa trenden för räntan varit negativ, dvs sjunkande räntor medan inflationen har legat mellan 0 – 2,5% (med vissa undantag) under perioden. Men, för ca 2 år sedan skedde ett trendbrott med kraftigt höjd inflation och höjda räntor, se graferna nedan från ekonomifakta.

Lång ränta i Sverige sedan 1999 fram till idag.
Inflationsutvecklingen i Sverige från 1999 fram till idag. KPIF är ett kompletterande mått som till skillnad från KPI inte påverkas av ändrade räntesatser för hushållens bolån

De nya marknadsförhållandena har inneburit utmaningar för vår fondvalsalgoritm eftersom marknaden nu har förändrats så radikalt jämfört med de första 20 åren, de år som användes för att kalibrera algoritmen. Därför behöver fondvalsalgoritmen ses över så att även de senaste årens ”nya” marknadsförhållanden kan ligga till grund för optimering av fondvalsalgoritmen.

De justeringar som nu kommer att göras på fondvalsalgoritmen berör främst villkoren för när algoritmen ska välja mellan räntefonder och aktiefonder så att stora nedgångar kan pareras. Vidare kommer även fördelningen mellan fonderna i fondvalen att ses över. Idag är det en jämn fördelning på 20% per fond, men framöver kommer algoritmen att fördela mer till de allra bästa fonderna, och lite mindre till övriga fonder i fondvalen. Dock kommer den ursprungliga taktiken att alltid ha med 5 fonder i fondvalen att behållas, detta för att behålla riskspridningen.

Fondvalen för september månad kommer att vara baserade på den uppdaterade fondvalsalgoritmen och i samband med uppdateringen kommer även alla grafer att uppdateras baserat på den uppdaterade algoritmen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *